Die Geschichte von Pilar de la Horadada lässt sich nirgendwo leichter verfolgen als im Museum für Völkerkunde und Archäologie. Die Geschichte dieser langen und turbulenten Vergangenheit wird in fünf Abteilungen im Gebäude in der Calle Carretillas erzählt: Archäologie, Fossilien, Münzen, Völkerkunde und Umwelt.
Das Museum ist besonders stolz auf die Knochen einer prähistorischen Seekuh. Diese wurden im Flussbett des Río Seco gefunden, wo das Tier in der Vergangenheit gegrast haben muss. Ein weiteres bedeutendes Objekt ist die Rekonstruktion eines Abschnitts der Straßen, die die Römer damals bauten. Das Museum zeigt anhand eines fast zwei Meter tiefen Querschnitts, wie die Eroberer die lange Via Augusta bauten. Diese Route erstreckte sich über Tausende von Kilometern entlang der Küste vom südlichen Cádiz bis weit über die französische Grenze hinaus.
Am Strand von Mil Palmeras kann ein weiterer Hinweis auf dieses bemerkenswerte Straßenbauwerk aus der Zeit vor Christus gefunden werden. Badegäste wundern sich oft über die seltsamen "Teiche", die sich in den Felsen am Meer gebildet haben. Lange Zeit wurde angenommen, es sei ein Versuch gewesen, Fische leichter zu fangen. Archäologen haben inzwischen nachgewiesen, dass es sich in Wirklichkeit um Steinbrüche handelt. Die Römer gewannen dort wichtige Materialien für den Bau der Via Augusta.
Im Museum sind viele Gebrauchsgegenstände aus jener Zeit zu sehen, wie Urnen, Werkzeuge und Keramik. Die Sammlung umfasst auch Waffen aus der Zeit der prähistorischen iberischen Kultur. Aus jüngerer Zeit stammt die Ausstellung über die jahrhundertealte lokale Tradition des Flechtens von Espartogras. Diese robuste Grasart, die vor allem in Spanien und Nordafrika wächst, wurde zur Herstellung von Seilen, Körben und sogar Schuhen verwendet. Pilar war als ein bedeutendes Zentrum bekannt, in dem dieses Kunsthandwerk ausgeübt wurde. Arbeiter, die im Flechten von Espartogras geübt sind, sind noch oft auf mittelalterlichen Märkten in der Region zu sehen.