La historia de Pilar de la Horadada no se puede seguir más fácilmente que en el Museo de Etnología y Arqueología. La historia de esta larga y turbulenta historia se cuenta en cinco secciones en el edificio de la Calle Carretillas: arqueología, fósiles, monedas, etnología y medio ambiente.
El museo se enorgullece especialmente de los huesos de un manatí prehistórico. Estos fueron encontrados en el lecho del río del Río Seco, donde el animal debió haber pastado en el pasado. Otro objeto significativo es la reconstrucción de una sección del tipo de carretera que los romanos construyeron en esa época. El museo muestra, a través de una sección transversal de casi dos metros de profundidad, cómo los conquistadores construyeron la larga Vía Augusta. Esta ruta abarcaba miles de kilómetros, recorriendo la costa desde el sur de Cádiz hasta una gran sección más allá de la frontera francesa.
En la playa de Mil Palmeras se puede encontrar otra pista relacionada con esta notable obra de construcción de carreteras de antes de la era común. Los bañistas a menudo se sorprenden por las extrañas "piscinas" que se han formado en las rocas junto al mar. Durante mucho tiempo se pensó que era un intento de atrapar peces más fácilmente. Los arqueólogos han demostrado que en realidad son canteras. Los romanos extrajeron allí materiales importantes para la construcción de la Vía Augusta.
El museo exhibe muchos objetos cotidianos de esa época, como urnas, herramientas y cerámica. La colección también incluye armas de la cultura ibérica prehistórica. De fecha más reciente es la exposición sobre la antigua tradición local de tejer esparto. Este tipo de hierba resistente, que crece principalmente en España y el norte de África, se utilizaba para hacer cuerdas, cestas e incluso zapatos. Pilar era conocida como un importante centro donde se practicaba esta industria artesanal. Todavía se pueden ver en los mercados medievales de la región a trabajadores hábiles en el tejido del esparto.